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<학부생을 위한 ɛ 강연> Continuous-time Portfolio Selection

김수현 0 3710
구분 수학강연회
일정 2019-09-26 16:00 ~ 17:00
강연자 구형건 (아주대학교 금융공학과)
기타
담당교수 *수학강연회
현대 연속시간 포트폴리오 선택이론에 대하여 설명한다. 마코위츠 의 정적 선택이론으로 시작하여 머튼의 연속시간 선택이론을 설명한다. 1950년대 우주 개발을 위하여 개발된 최적 제어이론이 연속시간 포트폴리오 선택이론에 어떻게 사용되었는가를 설명하고, 이 이론의 현황 그리고 앞으로의 전망에 대하여 논한다.

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