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Introduction to robust hedging duality

김수현 0 5900
구분 수학강연회
일정 2017-09-21 16:00 ~ 17:00
강연자 박형빈 (서울대)
기타
담당교수 *수학강연회
We pursue robust approach to pricing and hedging options in quantitative finance. The super-hedging problem is to construct a minimal hedging portfolio that dominates the payoff of the option, and the hedging duality is a useful tool to express this super-hedging price. Hedging duality is closely related to the fundamental theorem of asset pricing in a large financial market. In this talk, we discuss recent developments in robust hedging duality with connection to large financial market theory.

세미나명

   

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